Ekonometri
Ekonometri, iki veya daha fazla verinin, birbirleri arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkiden yola çıkarak, matematik, istatistik ve bilgisayar bilimi aracılığıyla ekonomik ilişkilerin ampirik bir biçimde değerlendirilerek, bu veriler arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır.[1] Daha açık olmak gerekirse, "sonucu uygun metodlarla ilişkilendirilmiş, teori ve gözlemin eşzamanlı gelişimi tabanlı mevcut ekonomik olgunun nicel çözümlemesidir."[2] Bir ekonomiye giriş ders kitabı ekonometriyi: "dağlarca verinin arasından basit ilişkileri çıkarmak için titizlikle araştırmak" olarak açıklamıştır.[3] "Ekonometri" terimi ilk olarak Polonyalı ekonomist Pawel Ciompa tarafından 1910 yılında kullanılmıştır.[4] Bugünkü kullanım şekline getiren ise Ragnar Frisch'dir.[5] Günümüzde daha güçlü bilgisayar yazılımların varlığıyla ekonometrik analizlerin gücü artmıştır.
_per_capita_in_2019.png)
Etimolojik olarak "ekonomik ölçüm" anlamına gelmektedir. Matematiksel İktisat, İstatistik ve Ekonomi Teorisi'nin bir birleşiminden oluşur. Ekonomik teorinin, ampirik analizle sınanmasını mümkün kılar. Örneğin, talep eğrisinin Ekonomi Teorisinin öngördüğü gibi aşağı doğru eğimli (negatif eğimli) olup olmadığı ekonometrik yöntemlerle test edilir. Ekonomi Teorisi eğim katsayısının kesin değeri hakkında bir yorumda bulunmazken, Ekonometri ile eğim katsayısının değeri kestirilmeye çalışılır. Talep eğrisi örneğinde bir malın fiyatında meydana gelen bir birimlik artışın, talep miktarında herhangi bir azalmaya yol açıp açmadığı, azalma oluyorsa belli bir aralıkta yaklaşık olarak ne kadar bir azalmayı beraberinde getirdiği ekonometri ile ölçülür.
Ekonometrinin en çok kullanılan yöntemi Regresyon analizidir.
Ekonometrik çözümlemeler iki ana dalda incelenebilir. Birincisi zaman serisi analizi, bir diğeri ise yatay kesit analizidir. Zaman serisi analizi değişkenlerin bir zaman aralığı üzerindeki değerlerini ve bu değerlerin farklı değişkenler için birbirleriyle karşılaştırılmasına dayanır. Yatay kesit analizi ise tek bir zaman noktasında farklı değişkenlerin incelenmesine dayanır. Örneğin 1990-2000 yılları arasında ekonomik büyüme ve istihdam arasındaki ilişki tek bir ülke için incelendiğinde zaman serisi analizi, 1990 yılı üzerinde farklı ülkelerin istihdam ve ekonomik büyüme rakamları incelendiğinde yatay kesit analizi yapılmış olur.
Zaman serileri ve yatay kesit verileri bir arada kullanıldığında ise panel veri analizi denen yöntem uygulanır. Örneğe göre bu analiz 1990 ile 2000 yılları arasında 20 farklı ülkenin istihdam ve ekonomik büyüme rakamları analiz edildiğinde panel veri teknikleri kullanılır.
Ekonometrik modeller
[değiştir | kaynağı değiştir]İki değişkenli tek denklemli doğrusal ekonometrik model
[değiştir | kaynağı değiştir]Yt = βo + β1Xt + ut
- Yt: Bağımlı (açıklanan) değişken
- Xt: Bağımsız (açıklayıcı) değişken
Örneğin: Harcamalar ile gelir arasında doğrusal bir bağlantı olduğu kabul edilirse bu bağlantı için anakitle doğrusal model şöyle tanımlanabilir:
Kişisel harcamalar = Sabit (otonom) harcama + Harcama eğilimi X Gelir + Tesadüfi bir hata değişkeni
Y = β0 + β1t + ut
Değişkenler:
- Yt: Kişisel harcamalar
- Xt: Gelir
- ut: Rassal (tesadüfî) bir hata değişkeni
Regresyon katsayıları
- β0: sabit terim katsayı
- β1: eğilim katsayı
Böyle bir modelin regresyon katsayılarının klasik regresyon analizi en küçük kareler yöntemiyle kestirimi yapılabilir yani Y = b0 + b1t Burada
- b0: sabit terim katsayı kestirimi;
- b1: eğilim katsayı kestirimi
olur. Bu katsayı kestirimleri kullanılması ile her bir gelir miktarı için yaklaşık ne kadar harcama yapılacağı hakkında tahminler elde edilebilir.
Bu iki değişkenli doğrusal modelin sağlıklı tahmin vermesi için bu doğrusal modelin özellikle hata teriminin istenen temel varsayımlara sahip olması gerekir. Aksi takdirde yanıltıcı sonuçlar elde edilebilir.
Çok değişkenli tek denklemli doğrusal ekonometrik model
[değiştir | kaynağı değiştir]Yt = βo + β1X1,t + β2X2,t + ... + βkXk, t + ut
Simgelerin anlamı
[değiştir | kaynağı değiştir]- Yt: Bağımlı (açıklanan) değişken
- Xi, t: Bağımsız (açıklayıcı) değişken(ler), i = 1 ... n
- βk: Parametre(ler), k = 0 ... n
- ut: Hata terimi
Ayrıca bakınız
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Arşivlenmiş kopya". 18 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Kasım 2014.
- ^ P. A. Samuelson, T. C. Koopmans, and J. R. N. Stone (1954).
- ^ Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, 2004.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 2 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Şubat 2016.
- ^ • H. P. Pesaran (1990), "Econometrics," Econometrics: The New Palgrave, p. 2 6 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., citing Ragnar Frisch (1936), "A Note on the Term 'Econometrics'," Econometrica, 4(1), p. 95.
- Temurlenk, Sinan (2010) EKONOMETRİ 1-2 (3.Baskı) Erzurum Atatürk Ü. İİBF
- Kılıçbay, Ahmet (1965), Ekonometri, (Birinci baskı),İstanbul: İ.Ü. İktisat Fakültesi yayını No: 160.
- Kılıçbay, Ahmet (1975), Ekonometrik Metotlar ve Araştırma,İstanbul: İ.Ü. İşletme Fakültesi yayını No: 52.
- Kılıçbay, Ahmet (1980), Ekonometrinin Temelleri,,İstanbul: İ.Ü. İktisat Fakültesi yayını No: 454.
- Gujarati, Damodar (çev. Ümit Şenesen, Gülay Günlük Şenesen) (2008) Temel Ekonometri, Literatür Yayınları ISBN 975-7860-99-9.
- Güriş, Selahattin ve Ebru Çağlayan (2005), Ekonometri Temel Kavramları,İstanbul: Der yayınları, Yayın No:282 ISBN 975-353-210-5.
